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Robert F.Engle
时间:2012-04-05    点击数:

Robert F. Engle是美国纽约大学教授,2003年诺贝尔经济学奖得主。其所创立的ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity) 模型在经济、财务、统计等跨学界的贡献,让瑞典皇家科学院认为他“不仅是研究人员学习的光辉典范,而且也是金融分析家的楷模,不仅为研究人员提供了不可或缺的工具,还为分析家们在资产定价和投资组合风险评估方面找到了快捷方式”。除了ARCH模型,恩格尔教授在计量经济(econometrics)领域的重要原创性研究成果,还包括GARCH 模型、共整合模型(Cointegration)、弱外生性 (Weak Exogeneity)、ACD (Autoregressive Conditional Duration) 模型、以及CAViaR 模型。在恩格尔教授百篇以上的学术论著中,他也将这些自己首先提出的模型应用到股票市场、选择权市场与外汇市场的研究上;恩格尔教授目前的研究兴趣是资本市场微结构的实证研究 (empirical market microstructure)。

恩格尔教授先后成为计量经济学会 (Econometric Society) 院士、美国人文与科学学院 (American Academy of Arts and Sciences) 院士、美国统计学会 (American Statistical Association) 院士、美国财务学会(American Finance Association) 院士、美国国家科学院 (National Academy of Sciences) 院士、世界经济论坛(World Economic Forum) 院士。此外亦荣获法国高等商业研究学院(HEC, Ecoles des Hautes Etudes Commerciales)、法国萨佛伊大学(Universite de Savoie)、瑞士的南瑞士大学 (University of Southern Switzerland) 等校的荣誉博士学位。恩格尔教授于1969年获得康乃尔大学经济学博士学位以后,先在麻省理工学院(MIT)经济学系任教,然后在1975-2000年间,任教于加州大学圣地亚哥分校(UCSD)经济学系,目前在纽约大学财务金融学系担任Michael Armellino讲座教授。

主页: http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/


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